协整检验的问题，两个协整关系 - 经管之家

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协整检验的问题，两个协整关系

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收藏 2012-08-03

已经证明了我的几个变量都是一阶单整。请问，我这个结果是否存在两个协整关系？在做ＶＥＭ的时候，是否应该在‘Number of cointegrating' 写2？以表示这是存在两个协整关系？谢谢

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2012-8-3 12:21:15

最好设成1，如果设成2，就意味着在误差修正项中必须选择2个协整方程，接下来还必须进行方程设置，很麻烦，一两句说不清楚。

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2012-8-3 19:58:50

的确最好填1

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2012-8-3 22:36:20

严格来说应该填2

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2012-8-3 22:54:39

我也在做相关的协整检验，请问楼主Johansen检验是怎么做出来的？

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2012-8-7 10:11:43

写下各位大哥。

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