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套利 对冲 的区别？
徐晓刚
16524 15
2013-10-23
求问高人，套利（arbitrage）和对冲（hedge）的区别在哪儿呢？

嗯，纯粹学术讨论，国内一些实务操作者对套利不标准的说法不能算哈。。

是不是套利赚取的一定是无风险利润，而对冲允许风险存在呢？

可是熊市、牛市价差套利并没有消除风险啊，挣多挣少还不确定呢。。


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Chemist_MZ
2013-10-23 20:41:58
就是一个东西的两种说法，目的不一样

一个是take advantage价格的偏差。产生利润

另一个就是纯粹消除风险。价格可以有偏差也可以没有。

套利的前提是hedge，hedge的可能会产生profit也可能不会。

best,



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xqjy66
2013-10-23 22:08:23
顶一下
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yi3220377
2013-10-26 13:28:39
弱弱的说一下，套利一般是针对同一资产的不价格进行获利，可能存在风险。对冲一般是为了消除本期所持有资产价格随时间变动而进行的一种头寸的对冲。
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euvox
2013-10-26 19:47:36
yi3220377 发表于 2013-10-26 13:28
弱弱的说一下，套利一般是针对同一资产的不价格进行获利，可能存在风险。对冲一般是为了消除本期所持有资产 ...
套利的严格的数学定义是不承担任何风险的获利。
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foxpica3000
2013-10-27 17:04:53
一个目的是赚钱，一个目的是管理风险
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