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CAA、SOA精算师等考证版
请大家帮我做一下这倒非寿险精算的题,谢谢啦!
楼主
贪吃的画眉鸟
1444
4
收藏
2013-10-27
1、索赔总额S服从复合泊松分布,个体索赔额X服从参数μ=50,σ^2=25的正态分布N(μ,σ)。计算当泊松分布的参数为100时S的均值、方差和偏斜系数。
2、S服从复合泊松分布,参数为λ和F(x),λ=10,F(x)是一个帕累托分布的分布函数,其参数为4和3,其数学期望和方差为1和2。假设S近似服从正态分布,计算使P(S<x)=0.95成立的x的值。
3、索赔总额S服从复合泊松分布,F(x)为个体索赔额X的分布函数。(1)证明当F(x)=1-e^(-5x/α)时R=5/α-λ/c.
(2)
如果c=(1/5)α(1+θ)λ,当θ为何值,破产率小于0.1?已知M(r)=5/(5-rα),U,α为已知量。
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沙发
恩佐大叔
2013-10-27 23:46:02
这是模型的题诶楼主。
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藤椅
贪吃的画眉鸟
2013-10-28 19:02:14
恩佐大叔 发表于 2013-10-27 23:46
这是模型的题诶楼主。
那请问一下,你能帮我做一下吗,我是完全摸不到头脑,一点也不会啊,谢谢!
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板凳
eRods丶KOP
2013-11-7 23:26:37
额。看起来好像模型
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报纸
Fabio.ZIAO
2013-11-8 14:06:27
复合柏松分布
方差:Var(S)=(Ex)^2*Var(N)+Var(x)*EN=λ[(EX)^2+Var(X)]=λE(x^2)=λ(μ^2+σ^2)
均值:ES=EN*EX=λEX=λμ
1,2题都用得上
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