小弟毕业论文要用，请各位老师指教，拜谢了！
请问两个时间序列要做线性回归，请问这两个序列必须满足什么条件，要怎么做才能验证这两个序列是否满足这些条件呢？比如自相关，共线什么的？
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要求两个序列是平稳序列，DF-test
如果不是平稳序列，会出现伪回归
不过有一种情况例外，就是回归之后的残差项是平稳的，这时候会出现协整，回归仍有意义
查查书嘛，大都有写
谢谢，
那如果两个序列，一个一阶和二阶都平稳，另一个只是二阶平稳，可不可以做回归
应该叫一阶单整，二阶单整吧
刚刚查李子奈的书，只有两个变量是同阶单整时才能产生协整关系
所以恐怕不能直接回归
[此贴子已经被作者于2007-12-1 23:09:21编辑过]
不过你可以在引入一个二阶单整的变量，和原来那个二阶单整的变量可以凑出一个一阶单整，这样应该就可以OLS了
不过前提是得有经济理论支持
[此贴子已经被作者于2007-12-1 23:15:02编辑过]
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