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2007-12-01

小弟毕业论文要用,请各位老师指教,拜谢了!

请问两个时间序列要做线性回归,请问这两个序列必须满足什么条件,要怎么做才能验证这两个序列是否满足这些条件呢?比如自相关,共线什么的?

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2007-12-1 18:22:00
建议看初级计量经济学教材,最好是有基本软件操作的教材
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2007-12-1 18:55:00

随即扰动项:零均值(E(u)=0),同方差(Var(u)=a^2),无序列相关(cov(ui,uj)=0)

解释变量:确定性,无序列相关

随机扰动项羽解释变量之间不相关

回归模型是正确的假定

[payto](seller)@(/seller)(subject)(/subject)(body)(/body)(price)1(/price)(transport)1(/transport)(ordinary_fee)(/ordinary_fee)(express_fee)(/express_fee)[/payto]
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2007-12-1 19:09:00

经典一元线性回归的假定:

1 误差项均值为0  E(Ui/Xi)=0

2 同方差性或Ui的方差相等 VAR(Ui)=固定值Q

3 各个误差项之间无自相关,Ui和Uj之间无自相关COV(Ui,Uj)=0

4 Ui和Xi的协方差为0或E(UiXi)=0

5 正确设定了回归模型

6 对于多元回归模型,没有完全的多重共线性。就是说解释变量之间没有完全的线性关系 

(摘自李占风经济计量分析)

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2007-12-1 19:12:00
如果是时间序列回归的话,序列平稳性也需要考虑。
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2007-12-1 19:58:00
看扎古拉弟的计量经济学基础
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