小弟毕业论文要用,请各位老师指教,拜谢了!
请问两个时间序列要做线性回归,请问这两个序列必须满足什么条件,要怎么做才能验证这两个序列是否满足这些条件呢?比如自相关,共线什么的?
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随即扰动项:零均值(E(u)=0),同方差(Var(u)=a^2),无序列相关(cov(ui,uj)=0)
解释变量:确定性,无序列相关
随机扰动项羽解释变量之间不相关
回归模型是正确的假定
经典一元线性回归的假定:
1 误差项均值为0 E(Ui/Xi)=0
2 同方差性或Ui的方差相等 VAR(Ui)=固定值Q
3 各个误差项之间无自相关,Ui和Uj之间无自相关COV(Ui,Uj)=0
4 Ui和Xi的协方差为0或E(UiXi)=0
5 正确设定了回归模型
6 对于多元回归模型,没有完全的多重共线性。就是说解释变量之间没有完全的线性关系
(摘自李占风经济计量分析)