我在做 Time-Series Data 的分析用GARCH 模型。但是我看了好多相关的journalarticles,有的先用unit roots test 和serial correlation, 但又有的用unit roots test, cointegration, Granger test. 我不晓得到底该用哪一条路呀~？

我所有的数据都没有unit roots，也就是说都是平稳的。除了想做regime shift而做的dummy variable。还想问一下，dummy variable 需要做这些test么？