哪位能够直观地讲一下，为什么“平稳时间序列具有短期相关性”，或为什么自相关系数会随着延迟期 K 的增加而递减？
很多教材都说平稳时序具有短期相关性，但就是不讲原因；
部分教材用 AR(1)或AR(2)模型证明了 “短期相关性”，但，AR模型仅是平稳时间序列的一种模拟（特例），用AR来证明平稳时序的相关性，总让人觉得，是用“特殊“来证明”一般”。还是无法直观地现解 “短期相关性”。
哪位帮忙解说一下下。谢谢