全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
4203 2
2013-11-10
悬赏 20 个论坛币 未解决

单位根,1阶差分之后回归的问题?
几个变量序列,几个序列有单位根,几个序列没有,1阶差分之后序列都没有单位根
回归的时候,应该是,
1.有单位根的序列就1阶差分,没有单位根的序列序列使用原序列?
还是
2.所有的序列都有1阶差分的结果做回归?

用1的话,是不是不能做协整检验了?

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2014-11-5 11:43:43
理论上是可以进行协整的,但是很少有人把平稳的和不平稳的放在一起进行协整的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2016-1-14 16:28:16
序列没有单位根意味着序列是平稳的 此时若在一阶差分 是没有必要的
如果差分序列有意义 能够说明问题 建议有单位根的一阶差分然后将差分序列和原来没有单位根的序列放在一起做回归
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群