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请教 Stata中T-test 分析同一个方程中两个回归系数的差异性的原理

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收藏 2013-11-13

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急求，stata 中分析同一个方程中两个回归系数的差异性，叫 t-test  吗？  求相关文献。

另外，我在做sureg ,用t-test,  结果  如

. test extra=inrole

( 1)  [biden]extra - [biden]inrole = 0

         chi2(  1) = 4.44
      Prob > chi2 = 0.0352

为什么成了chi2的检验了？这个可以比较回归系数的差异性吗？

而在做单个回归，再用t-test的时候，却是 F 的检验值，原理不一样吗？

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2013-11-13 19:53:56

原理是一样的！只是采用不同的检验统计量而已！

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2013-11-13 20:27:44

bbs0805 发表于 2013-11-13 19:53
原理是一样的！只是采用不同的检验统计量而已！

什么原理？我找了网上一些资料，说都是wald test，一个是Z-test, 一个是F-test。想详细了解下内部原理，如果能推荐相关文献详细说明下更好。
非常感谢

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2013-11-14 00:23:44

你这个检验Rb=b0，这种类型的，最终结果是wald统计量，是卡方检验的。你找本计量的书籍都是有的。
如果你检验b=0，这种单独的话，那么就是t检验了

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2017-5-25 21:03:03

请问在stata 中用t检验分析同一个方程中四个回归系数的差异性，最后的结果应该怎么汇报呢？比如四个系数分别是b1，b2，b3，b4，需要列个表吗？（表内： b1-b2 （P<5%）；b1-b3（P<5%）；b1-b4（P<5%）；........）

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2022-2-18 00:16:01

请问p<5%，结果具有显著差异吗

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