我不知道我的想法对不对，你看看行不行，y的分布可以知道，在把y分布中的均值d用正态分布密度来代替，这样就得到了y和d的联合分布在给定y的情况下，对d分布密度求积分，这样就得到E（d/y）。

这只是我的初步想法，没有细推，敬请参考。

我查找了本书《贝叶斯决策与贝叶斯分析》找到了，不知道那个公式叫什么名字

但是确实是解决这么个问题的，我理解就是利用一个信号对先验分布的随机变量进行加躁后，求它的后验分布的期望和方差问题。

没想到，利用信息经济学构造的分析性会计竟然用到了这个构造和思想，看来我选择的这个方向真的有东西可做啊！欧耶！

二楼的朋友，其实我觉得你这样做的问题是用概率密度来代替 d 不大合适。具体的我也说不很清楚，在我上面提到的那本翻译的统计学著作中，经过高手的点拨找到了，推导还没看，现在主要是用他的结果。

现在将在“计量经济学”专区里对我提的相同的问题的一个高手的点拨转到这里，并加以扩展，供大家参考，如下

传统的数理统计中，总体分布中的参数一定是常数，不能是随机变量，所以他们解决不了。只有贝叶斯的统计理论才能解决，但是不是一个简单的贝叶斯公式能做到的，需要的是一门学问