感谢人大经济论坛，从里面下载了很多很好的学习材料，帮我备考，写点回忆，补充dieyuyu大侠的吧1.考查了好几道duration的题，包括modified duration，dollar duration, 例如15 year，zero coupon的modified duration是多少，几个不同coupon的bond的duration哪个比较大，大家还是仔细看看这部分。
2.给定了duration和convexity，要求算bond价格变化，直接套泰勒公式。
3.考了两道one-step bionimial price option，一个call，一个put，put的那个要提前exercise。
4.考如果risk-nuetral，那么价格跌了的probability是多少。
5.考了monte-carlo stimulation，给了年volatility是15%，u=0，给了两个random variable后，stock价格是多少，意识模糊，没算出来答案里给的，随便蒙了一个。
6. 考了一个historical stimulation，这个记得很清，一开始没明白，说100天里，最大的几个损失率是10%（94天以前），5%（60天以前），3.5%...给了六个，然后新加了十天，这十天的比较大的损失是30%，9.1%，9.3%,9.5%,问新加了十天以后的近100天的95%的var是多少，这个要抛出那个94天的损失，因为多了十天以后，94天就不在近100天里了，所以更新后的损失排名依次是30%，9.5,%，9.3%,9.1%,5%，因为是95%，所以是5%的那个，我觉得。我表达障碍，大家包涵。
7.考了以下哪个不需要benchmark index
a sharp
b trenor 好像不是这么拼，就是beta那个
c jensen alpha
d information ratio
不知道是哪个，感觉bc一回事，infomation ratio要，选了sharp，sharp不是diversified么。。。
8. 给了correlation，volatility，要会correlation和cov转换的那个变形，求beta，然后用beta求expected return
9. 考了几个forward rate的题，给了1 year spot rate和two year spot rate（不是直接给的，用一个coupon bond（2year）间接给的，求forward rate
10.考了一道FRA的题，套公式
11.考了一个interest rate swap以后，A，B公司因为各自comparative ad，付的利息都变少了，如果利益平分，某公司在swap以后该付多少interest rate，金诚和handbook都有类似题。
12. 求standard error有一道题，pretty straight forward，volatility/(sqr(sample size))
13. investment asset 和 consumption asset的区别是什么。。。这个想不起来了，选的investment asset的convience yield是0，有个选项是consumption asset的risk free rate=0。
14.考了两个replicating portfolio 给了coupon=8的bond的PV，coupon=3.5的bond的PV，求coupon是5的bond的PV
15. 要helge一个两年都paid的portfolio。给了一个一年的bond，给了一个两年都paid bond，sorry这个记不清了，不难，就是sell一个buy一个
16. 考了Adjusted Exposure，两道题，一个是求AE，一个是求Expected loss
17. 考了confidence interval区间怎么求，就是mean+-standard error*z
18. 某商业银行从明年起就只给95%评级在B+（包括B+）以上的公司贷款，给了rating migrating 的表格，加一加就行了，好像选A-，似乎B+的公司都不够95%，算法就是今年公司是B+，明年这个公司是B+或以上的可能性超不超过95%。
19.考了binomial distribution的mean variance都是多少mean=np variance=npq
20. 考了一个foreign exchange的题，给了spot rate，future rate和domestic interest rate 求foreign interest rate，F=Se^(domestic interest rate-foreign interest rate)
计算题好多，算的脑子都麻木了，可能也是因为之前连续4个小时做题，大家多练习计算题。
BLESS ALL