分整GARCH模型 - 经管之家

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分整GARCH模型

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收藏 2013-11-18

高频金融时间序列往往存在长记忆性，通常用FIGARCH和HYGRACH实现这样的特征，可是在R语言中我找了好久也没能实现自己的模型处理，求助啊！！！

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水天一色DIY

2013-11-18 14:29:34

fgarch包上有FIGARCH模型的说明，R中想实现这个功能较为复杂，garchOxFit你需要了解一下

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2013-11-21 07:00:16

谢谢啊修哥的热心帮助呢~

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2022-5-28 11:45:08

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2022-6-20 15:20:13

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2022-7-6 13:18:17

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