各位大佬，小弟初次用eviews做上证综指收益率序列的GARCH模型，得到均值方程是ARMA（2,2）比较合适。至于方差方程，分别做了正态分布、学生t分布和GED分布下的建模，整理如附件所示，那我应该选哪个模型建模呢？拜托各位啦