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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2007-12-13

今天考试《金融经济学》最后一个题目让我很不明白,特写出来,望大家能给予解答:

股票A 的执行价格为5美元,三个月的看跌期权为1.6美元,六个月的看跌期权为1.5美元(有可能这两个数字记混淆了)

问,是否存在无风险套利机会,如果有,应该如何选择无风险套利组合?

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2007-12-15 10:36:00
以下是引用hustguo在2007-12-13 22:52:00的发言:

今天考试《金融经济学》最后一个题目让我很不明白,特写出来,望大家能给予解答:

股票A 的执行价格为5美元,三个月的看跌期权为1.6美元,六个月的看跌期权为1.5美元(有可能这两个数字记混淆了)

问,是否存在无风险套利机会,如果有,应该如何选择无风险套利组合?

6个月的不能比3月的低

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