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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2010-06-07
小弟 不才  
今天学金融经济学 遇到这样一个问题 :
在 王江 老师 那本书上 p131 页关于  随机占优和套利的关系  是这么写的 : “随机被占优 不会导致套利机会”
但是  前两天  在看  郑振龙老师的 一篇文章《中国可转债市场效率的随机占优检验》中  摘要里面是这样写的  :“如果一种投资对另外一种投资是一阶随机占优的,那么说明市场上存在进行 无风险套利的可能”
这样的话 不是就有矛盾么  
由于马上就要金融经济学考试了  跪求高人指点啊 ~~~


还有  在 郑振龙老师同一篇文章中看到  “FSD 包含于 SSD 包含于 TSD” 而 有一篇文章里面  正好与这个相反  所以我就困惑了


跪求高人解答小弟质疑问


感激不尽  
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2010-6-7 20:12:19
突然想到  是不是因为  可转债 和 标的股票 之间只正向相关关系  所以 存在一阶随机占优的时候  便存在套利机会  
而  两种资产是 负相关 关系 就不具备  
所以  更广的讲  一阶随机占优才不一定 存在 套利机会 ??
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2010-6-8 22:02:40
占位。。。
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