单整阶数不同，不能进行协整回归。

怎样处理我也不清楚。跟你起等高手来。

[此贴子已经被作者于2007-12-14 10:20:05编辑过]

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• 第五章 时间序列数据的平稳性检验.ppt

[此贴子已经被作者于2007-12-20 8:47:36编辑过]

是的，统一楼上的

其实，计量建模不能死板，每种方法的运用都是在特定方法论指导下完成的，你们说的是时间序列建模理论指导下的一种，特别适合于宏观经济问题的研究，但是经典计量建模理论则不同，直到现在也没有人完全否定经典建模的理论，只是在改进罢了，所以你们会看到很多很好的论文还是用经典计量做的。另外微观数据建模是完全另外一套方法体系，也不需要做协整啊，这些年铺天盖地的协整真是很烦啊，我教计量多年，看到那些学生一天到晚协整，很累啊，而且绝大多数做的都不严谨，做宏观计量是需要很大的样本的，可是我们看到的情况是都在混乱用，很伤啊，而中国的老一代经济学人大都没有专修过计量，也看不出是非，因此也就没有了对错，很伤啊！

我建议上面的朋友就用经典计量的办法，通过逐步回归，或者什么的，看每一种模型建成后的变化情况，如果关系确凿，就可以了，没必要一定协整，我不知道做20几个样本的协整的意义在哪里！！！