非线性GLS求解联立方程

bill_chb

1758

收藏 2013-11-20

请教如何用非线性GLS求解下列联立方程

之前帖子因被删除，再次发帖请教。
感谢wy49a之前的回复

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bbs0805

2013-11-21 08:19:40

用一步或两步OLS估计都行，为何要用NLS，再说模型也不是非线性模型，没必要绕一大圈子！

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bill_chb

2013-11-21 09:24:46

bbs0805 发表于 2013-11-21 08:19
用一步或两步OLS估计都行，为何要用NLS，再说模型也不是非线性模型，没必要绕一大圈子！

请问能不能详细点说说如何两阶段回归。因为第二个方程有个r0。谢谢

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bbs0805

2013-11-22 15:41:50

一、若不关心r0而是beta1，则可采用一步OLS估计：
   SAR_t=beta0+beta1*PTBI_t+beta2*PTCF_(t-1)+beta3*PTACC_(t-1)+e_t
      命令：regress SAR PTBI l.(PTCF PTACC)
二、若关注r0、r1、r2和beta1，则采用两步OLS估计：
   1、PTBI_t=r0+r1*PTCF_(t-1)+r2*PTACC_(t-1)+u_t
      命令：regress PTBI l.(PTCF PTACC)
               predict res,resid
   2、SAR_t=alpha0+beta1*res_t+e_t
      命令：regress PTBI res

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bill_chb

2013-11-24 00:00:40

bbs0805 发表于 2013-11-22 15:41
一、若不关心r0而是beta1，则可采用一步OLS估计：
SAR_t=beta0+beta1*PTBI_t+beta2*PTCF_(t-1)+beta ...

谢谢。可能我的表述不妥，公式中的r1和r1*是两个不同的系数，回归的目的就是要比较这两系数的差异。其中r1代表预测值，r1*代表实际值，目的就是比较两者。

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