[求助]CAPM 计算β系数~~~~~

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收藏 2007-12-17

这题这么做啊？

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2007-12-17 21:49:00

1.首先计算市场的波动情况，即协方差=0.39*160+0661*340+2*0.39*0.61*190=360.202

2.单个证券的贝塔系数即该证券的波动情况和市场的波动情况之比。

故A的贝塔系数=160/360.202=0.4412 B的贝塔系数=340/360.202=0.9439

可见A的贝塔系数比B小，故理性投资人的最优选择为A证券。

以后还有什么问题的可以联系我。我的邮箱junxu765@sina.com

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2007-12-18 10:13:00

楼上的，似乎比例忘了平方了吧。A的贝塔应该是0.667,B的应该是1.418。A是相对安全的证券，B则相对激进。投资人要选哪一个股票看自己的风险观。

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2010-12-21 17:10:11

同意楼上，贝塔高低并不能说明股票好坏

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2010-12-21 19:21:40

不是不能说明，是没有关系

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