我知道Event Study中的abnormal return怎么算，但是有两个基本的问题没搞清楚求指教：

1. return怎么从数据里获得（拿到每日股价的数据之后，return是求每天的变化率吗？用收盘价还是什么）

2. 算abnormal return时候，需要market return，一些论文里直接说用市场上所有股票的数据来得到，可是具体要怎么做呢？这样工作量太大了吧，可不可以用大盘的指数的return来作proxy呢？

谢谢