用软件stata，怎么做面板数据格兰杰因果关系检验啊？？

kyuu123

36591

收藏 2013-12-14

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是stata软件，而且是面板数据啊，能够做出这论文这样的东西，怎么做啊？请各位感人指教一下，毕业论文用到，急需，万分感激。

查了好多资料，好像没有这方面的。https://bbs.pinggu.org/thread-955796-1-1.html，这个说得太深奥，哪位高人能够指导一下。
大好人，能否指导一下，因为最近毕业论文用，研究了一周了，实在弄不出，希望哪位好人能够帮一下。
是面板的格兰杰。
.雷良桃 2007-- 统计与信息论坛-- 第22卷第3期 48页-53页【第一作者及出版年-- 期刊名--卷及页数】
2.雷良桃 2007--南方经济--第9期 60页-69页【第一作者及出版年-- 期刊名--卷及页数】

这些论文只是结果，也没有说怎么弄，跪求具体步骤。

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据我所知，楼主您点的论文主要是使用EViews，而程式我想他是向法国学者Hurlin要的【Hurlin原始应当是用Matlab编写】，然而现在这些复杂的程序已内建在 EViews 8，您只须要点一点即可。至于EViews 8，您可以在论坛上找。然而您问的可能是Stata的指令，可能大家都会想到 Inessa Love的【pvar】，可是却没有granger causality test。连玉君老师编写了个指令【pvar2】可以直接执行，楼主您可以在论坛上找一下【先前我有看到】，或者 ...

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h3327156

2013-12-14 13:55:41

据我所知，楼主您点的论文主要是使用EViews，而程式我想他是向法国学者Hurlin要的【Hurlin原始应当是用Matlab编写】，然而现在这些复杂的程序已内建在 EViews 8，您只须要点一点即可。至于EViews 8，您可以在论坛上找。

然而您问的可能是Stata的指令，可能大家都会想到 Inessa Love的【pvar】，可是却没有granger causality test。连玉君老师编写了个指令【pvar2】可以直接执行，楼主您可以在论坛上找一下【先前我有看到】，或者向连老师要。

附上图片，这是我用Stata与EViews执行的结果。

附件列表

panel_var_and_granger.JPG

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jianglv

2013-12-14 14:12:41

帮顶

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kyuu123

2013-12-15 09:09:14

h3327156 发表于 2013-12-15 00:49
据我所知，楼主您点的论文主要是使用EViews，而程式我想他是向法国学者Hurlin要的【Hurlin原始应当是用Matl ...

谢谢，不过我找了一下都没有指令【pvar2】或eviwes8.0，能否发一份给我，1399074992@qq.com，谢谢，大好人，万分感谢。

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kyuu123

2013-12-15 09:15:01

h3327156 发表于 2013-12-15 00:49
据我所知，楼主您点的论文主要是使用EViews，而程式我想他是向法国学者Hurlin要的【Hurlin原始应当是用Matl ...

我一直以为用love博士的pvar可以做，弄了很久，原来方向错了。

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kyuu123

2013-12-15 10:22:02

h3327156 发表于 2013-12-15 00:49
据我所知，楼主您点的论文主要是使用EViews，而程式我想他是向法国学者Hurlin要的【Hurlin原始应当是用Matl ...

我已经安装好eviwe8.0，然后具体怎么做啊？像传统格兰杰那样做不出向您这样的结果。

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kyuu123

2013-12-15 11:34:35

h3327156 发表于 2013-12-15 00:49
据我所知，楼主您点的论文主要是使用EViews，而程式我想他是向法国学者Hurlin要的【Hurlin原始应当是用Matl ...

高人，实在弄不出，面板的不会做格兰杰啊，望高人指点。

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kyuu123

2013-12-15 11:42:11

h3327156 发表于 2013-12-15 00:49
据我所知，楼主您点的论文主要是使用EViews，而程式我想他是向法国学者Hurlin要的【Hurlin原始应当是用Matl ...

用eviews8.0,具体怎么操作？高人

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kyuu123

2013-12-15 11:43:19

h3327156 发表于 2013-12-15 00:49
据我所知，楼主您点的论文主要是使用EViews，而程式我想他是向法国学者Hurlin要的【Hurlin原始应当是用Matl ...

用eviews8.0,具体怎么操作？高人

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h3327156

2013-12-16 15:22:40

kyuu123 发表于 2013-12-15 11:43
用eviews8.0,具体怎么操作？高人

1. 不要叫我高人。目前我只是个卖面的小贩…
2. 我看您po的图，您应当已经会创建panel页面与变量。
以下的两张图，提供您参考，您应当可以看出，panel Granger Causality 应当在何处…

祝顺心自在

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kyuu123

2013-12-16 16:10:21

h3327156 发表于 2013-12-16 15:22
1. 不要叫我高人。目前我只是个卖面的小贩…
2. 我看您po的图，您应当已经会创建panel页面与变量。
以 ...

谢谢，如果用stata软件做动态面板GMM，怎么做Hansen检验检验啊？如果设定了vce(robust),就不可以进行sargan检验？但是可以进行残差检验是否存在序列相关，也就是说sargan检验和序列相关检验AR(1) AR(2)只能检验一个,可是为什么大多数的论文都可以做两个检验（sargan AR(1) AR(2))？

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h3327156

2013-12-16 21:09:23

kyuu123 发表于 2013-12-16 16:10
谢谢，如果用stata软件做动态面板GMM，怎么做Hansen检验检验啊？如果设定了vce(robust),就不可以进行sarg ...

1. 您问的应该是Hansen J，我个人是建议采用指令xtabond2，您可以参考Baltagi那本Econometric Analysis of Panel Data的第八章。

2. 确实您如果设定 vce(robust)，一般就无法 estat sargan，这扯到假设的冲突，无论是本论坛或陈强书【第十二章184页的注】或 Stata使用手册或 Baltagi书都有提到。

3. 我不太懂您的意思。我想大多数的论文都可以做您所谓的两个检验，应当是在没有设定 vce(robust) 下吧？

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木家二公子

2014-1-27 21:00:05

求Eviews8软件，以及指令【pvar2】万分感激。

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caozhijie100

2014-2-22 15:37:33

麻烦楼上有连老师PVAR2的好人发我一份，谢谢。1007297948@qq.com

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yazhou787

2014-3-8 21:16:51

而软件使用说明里出来的效果是

附件列表

QQ截图20140308211626.png

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zwj110

2015-1-16 19:36:18

h3327156 发表于 2013-12-16 15:22
1. 不要叫我高人。目前我只是个卖面的小贩…
2. 我看您po的图，您应当已经会创建panel页面与变量。
以 ...

请问一下：面板数据建立后不应该是pool的么？怎么会是分开的几个变量呢？

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颸若辰

2015-3-7 08:24:55

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耕耘使者

2015-3-12 09:55:47

h3327156 发表于 2013-12-15 00:49
据我所知，楼主您点的论文主要是使用EViews，而程式我想他是向法国学者Hurlin要的【Hurlin原始应当是用Matl ...

请教高人朋友，结果又该怎么解读呢？和时间时间序列的格兰杰因果检验的结果大不一样，还有excluded，能指点一下吗？
多谢。

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Sowhat_

2015-7-26 19:51:27

h3327156 发表于 2013-12-16 15:22
1. 不要叫我高人。目前我只是个卖面的小贩…
2. 我看您po的图，您应当已经会创建panel页面与变量。
以 ...

麻烦你能把具体的步骤截个图发给我学习一下吗？非常感谢！！！邮箱865221403@qq.com

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西瓜statistic

2015-11-7 15:55:14

耕耘使者发表于 2015-3-12 09:55
请教高人朋友，结果又该怎么解读呢？和时间时间序列的格兰杰因果检验的结果大不一样，还有excluded，能指 ...

请问您做出结果了吗？面板数据的格兰杰因果检验。如何做您能指教一下吗？已经查询了好几天了但都没有收获。谢谢您了！

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aw38181111

2016-5-7 17:52:40

非常有用，mark~

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Where﹏

2016-12-23 15:16:07

h3327156 发表于 2013-12-14 13:55
据我所知，楼主您点的论文主要是使用EViews，而程式我想他是向法国学者Hurlin要的【Hurlin原始应当是用Matl ...

老师，请问eviews做面板格兰杰检验时，是该选择同系数还是独立系数（DH）应该根据什么判断呢？

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edsioncjlu

2017-2-13 10:45:51

h3327156 发表于 2013-12-16 15:22
1. 不要叫我高人。目前我只是个卖面的小贩…
2. 我看您po的图，您应当已经会创建panel页面与变量。
以 ...

大神你好，看上去您是将序列数据构建了group，然后进行的格兰杰检验
本质上应该还算基于series的格兰杰，并非正规的面板格兰杰检验吧

通过构建panel data、pool、导入数据后，确定的多变量面板数据，是无法使用group statistics的。提示变量未定义。

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sakura123~~~

2017-3-27 21:45:11

h3327156 发表于 2013-12-16 15:22
1. 不要叫我高人。目前我只是个卖面的小贩…
2. 我看您po的图，您应当已经会创建panel页面与变量。
以 ...

您好，我的eviews的版本是8.0的，点击格兰杰因果关系检验后的结果第一栏是：Pairwise Granger causality tests，而您这张图上显示的是Pairwise Dumitrescu Hurlin Panel Causality Tests，我不知道为什么会这样，原因可能是因为我的版本比您的低些？我对Hurlin检验有一点点了解，说是基于面板VAR的Wald检验，因为我无法直接得到您这个结果，所以我先在eviews中点击VAR，然后再VAR的基础上得出Wald test的结果，不知道这样是否可行，恳请指导，谢谢

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sakura123~~~

2017-3-27 21:45:13

h3327156 发表于 2013-12-16 15:22
1. 不要叫我高人。目前我只是个卖面的小贩…
2. 我看您po的图，您应当已经会创建panel页面与变量。
以 ...

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sembly

2017-4-25 20:25:23

h3327156 发表于 2013-12-14 13:55
据我所知，楼主您点的论文主要是使用EViews，而程式我想他是向法国学者Hurlin要的【Hurlin原始应当是用Matl ...

请问用stata做pvar2的granger因果关系的命令是什么呢？谢谢大神

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dzcdzl

2017-6-27 21:17:57

h3327156 发表于 2013-12-14 13:55
据我所知，楼主您点的论文主要是使用EViews，而程式我想他是向法国学者Hurlin要的【Hurlin原始应当是用Matl ...

你好，请问您用pvar2做格兰因果检验的stata的命令是怎么写的呀？是这样吗：首先，pvar2 y x1 x2（后面要加控制变量吗）。然后直接pvargranger。是吗

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捷克皮赛克

2017-8-17 14:45:42

caozhijie100 发表于 2014-2-22 15:37
麻烦楼上有连老师PVAR2的好人发我一份，谢谢。

你好，关于连老师的有结果了吗

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yingerla

2017-10-9 16:59:17

导入数据时建立panel而不建立pool可以做出来，指定面板个数。

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诗宇天下enjoy

2017-11-22 17:08:31

h3327156 发表于 2013-12-16 15:22
1. 不要叫我高人。目前我只是个卖面的小贩…
2. 我看您po的图，您应当已经会创建panel页面与变量。
以 ...

您好，我用的也是Eviews8.0，但是在做面板的格兰杰检验时，没有出现您的这种界面，出现了以下界面。最后显示的结果是各个截面的变量一一对应的格兰杰因果关系，而不是整体的格兰杰因果关系。请问是什么原因？

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