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动态面板广义矩估计怎么做，工具变量怎么设置
geigei208
11376 13
2013-12-15
动态面板模型，模型设置如下：  y=C+a*y(-1)+d1*x1+d2*x2+d3*x3+u
在EVIEWS里用广义矩估计，工具变量我不会设置，  我开始设置工具变量为 y(-2),但是显示 “ number of  instruments graeter than number of observations “工具变量个数多于观测值个数，”换成其他也是如何， 求大神告知动态面板广义矩阵估计怎么做？
另外弱弱的问下，动态面板一定要用GMM做么，
动态面板广义矩估计还分变系数模型、变截距模型么？
感谢！！！
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geigei208
2013-12-15 18:37:05
自己顶
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zhang_hua1988
2013-12-15 19:05:29
好好看看伍德里奇的书。为什么要用GMM，你要懂原理。既要解决个体异质性问题，又要解决内生性问题。而不是纯粹的点两下。浮躁。
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geigei208
2013-12-15 19:59:46
zhang_hua1988 发表于 2013-12-15 19:05
好好看看伍德里奇的书。为什么要用GMM，你要懂原理。既要解决个体异质性问题，又要解决内生性问题。而不是纯 ...
不懂原理啊，我只看了看高铁梅和古扎拉蒂的书，您能再详细告诉下么，动态面板模型能直接OLS么？ 我QQ：16158993,可否加下QQ谢了
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zhang_hua1988
2013-12-16 09:32:31
geigei208 发表于 2013-12-15 19:59
不懂原理啊，我只看了看高铁梅和古扎拉蒂的书，您能再详细告诉下么，动态面板模型能直接OLS么？ 我QQ：16 ...
OLS?小朋友，你开玩笑吧。OLS会高估估计值。不要看别人用什么方法，你也用什么方法。这又不是追求时髦。关键是要找到解决你问题最合适的计量方法。古扎拉蒂的书，你也白看了。
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geigei208
2013-12-16 10:40:06
zhang_hua1988 发表于 2013-12-16 09:32
OLS?小朋友，你开玩笑吧。OLS会高估估计值。不要看别人用什么方法，你也用什么方法。这又不是追求时髦。关 ...
那烦请你详细说点，你又不给具体方法，只给宏观策略，我要是看懂了，我还发帖子问啊
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