说明负指数和幂指数效用函数的投资者对风险资产的投资态度，并证明？ - 经管之家

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说明负指数和幂指数效用函数的投资者对风险资产的投资态度，并证明？

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收藏 2013-12-23

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如题。江湖救急。快速求指点。

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2013-12-23 22:21:07

负指数和幂指数的效用函数有很多呢，假设u''<0（风险回避），也就是对于指数是在0~1之间的这类效用函数，那么如果表现出DARA（绝对风险规避递减），那么当他的财富水平提高时，会购买更多的风险资产
还是我想多了？只是让判断风险偏好还是风险回避？

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2013-12-23 22:29:18

你看看这个的，可能会有启发

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2013-12-25 20:26:54

应该是负指数效用函数和幂函数吧，一个是常绝对风险厌恶，一个是常相对风险厌恶，具体如下图

QQ图片20131225202311.jpg

可参考Pennacchi第一章，或者王江书上也有证明

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