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微观经济学
求解关于效用函数的问题
楼主
冰山2010
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2011-09-05
想知道非减风险规避函数,能继续要求该效用函数的3阶导数小于0吗?怎么在经济学上解释哪?
另外这类效用函数有哪些啊?冯.纽曼效用函数有满足这种要求的吗?除了这类效用函数还有哪些可用啊?
急求。。。小弟不胜感激啊,对这个东西太困惑了
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沙发
冰山2010
2011-11-23 14:46:37
怎么回复的帖子看不见?提醒说有回复啊
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藤椅
AdrianW
2011-11-23 19:17:40
为什么要要求3级导数小于0呢?风险规避的效用只不过是个cancave的
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板凳
冰山2010
2011-12-7 19:17:04
AdrianW 发表于 2011-11-23 19:17
为什么要要求3级导数小于0呢?风险规避的效用只不过是个cancave的
想将其转化为一个容易求解的凸规划问题,这样可以求的原问题的最优解,否则求出的只是其kkt系统的解
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