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请教风险规避程度
statchao
1757 5
2009-06-29
请教：风险规避程度用效用函数的二阶导数除以负的一阶导数来表示的，为什么要除以负的一阶导数呢？为什么二阶导数还不够？

记得在哪本书里看到过，但是现在没找到。特来请教高手！谢谢
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hqs00000
2009-6-29 22:27:49
hehe 请教高手回答！1
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723638461
2009-6-29 23:41:31
在 平新乔的《微观经济学十八讲》里讲得很明白，可以看看。
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statchao
2009-6-30 10:30:12
平新乔的那本书只是给出了定义，并没有说明为什么要除以负的一阶导数
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ljf2007
2009-6-30 13:45:27
因为风险规避的效用函数的二阶导数是负的，所以要除以负的一阶导数，表明效用曲线的弯曲程度
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mathtao
2009-7-24 07:53:16
这只是一种发明人的模拟，为了尽量符合现实而已，不尽然的，你如果有更好的模拟，可以提出来，如果被广泛应用就可以得诺贝尔奖了
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