请教：风险规避程度

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收藏 2009-06-29

请教：风险规避程度用效用函数的二阶导数除以负的一阶导数来表示的，为什么要除以负的一阶导数呢？为什么二阶导数还不够？
记得在哪本书里看到过，但是现在没找到。特来请教高手！谢谢

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2009-7-1 22:19:14

建议看看平新乔的《微观十八讲》，还是比较清晰描述的

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2009-7-21 22:46:55

可以在高微的教材里找到,负的效用函数的二阶导数表示收益增加1个单位时边际效用减少多少,这完全取决于对效用单位的定义,可大可小,除以一阶导数的话,则表示边际效用减少的比例,这样就是人们对风险厌恶的绝对程度衡量

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2009-7-22 15:12:40

不懂。。。。。。。。。。。。。。。

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