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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
11850 6
2013-12-23
请问哪位同学知道,用varsoc命令后,stata推荐的var滞后阶数为0怎么办?下面是具体结果,还有表中的出现点 “ .  ” 的地方是数据太小没显示,还是数据有问题?
麻烦知道的指点一下。
谢谢!

Selection-order criteria
Sample:  1998 - 2011                         Number of obs      =        14
+---------------------------------------------------------------------------+
lag     LL             LR      df       p         FPE             AIC         HQIC      SBIC   
----+----------------------------------------------------------------------
0   54.0793                                    1.4e-07  -7.29704* -7.30971*  -7.1601*
1   59.3728  10.587    9    0.305    2.4e-07     -6.76754   -6.81824  -6.21977  
2    69.437  20.128*   9    0.017    2.7e-07     -6.91957   -7.00831  -5.96099  
3   77.2001  15.526    9    0.077    7.0e-07      -6.74287   -6.86963  -5.37346  
4         .       .               9      .         -1.3e-37*        .         .         .  
+---------------------------------------------------------------------------+



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2013-12-23 22:55:49
急等,哪位大侠知道?
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2014-4-9 21:15:33
遇到同样问题,同问!!!
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2014-5-7 10:44:37
同样的问题,同问
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2014-5-7 10:49:43
ownerllh 发表于 2014-5-7 10:44
同样的问题,同问
这个时候你可以看看LR统计量选择的滞后阶数,尽量避免选择滞后0或者1阶,因为我们在做协整检验的时候需要差分,如果选择了滞后0阶,那么协整检验可能会存在问题。
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2017-10-23 21:25:20
crystal8832 发表于 2014-5-7 10:49
这个时候你可以看看LR统计量选择的滞后阶数,尽量避免选择滞后0或者1阶,因为我们在做协整检验的时候需要 ...
请问如果按varsoc判断出来的结果选择滞后系数,johans协整检验没有协整关系,自己定一个滞后系数后johans检验显示有协整关系,这样可以吗,非常感谢
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