求教：kalman filter 中初值的问题

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收藏 2008-01-09

请问哪位知道kalman filter 中初值是如何确定的？我用eviews做kalman filter，发现初值对结果的影响比较大，是否要得到理想的结果就是不断修改初值？我的程序的初值有8个，如果没有修改初值的方法，只能通过不断循环来求得，那计算量太大了，根本做不了。论文急需！先谢谢各位了！！

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2008-1-9 17:03:00

是有影响，具体可以在下面交流，我的qq是306197993

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2011-4-23 00:24:27

一般的情况下的初值的选择，是需要求解里卡提（Recati）方程确定状态变量初始方差的，一般的初始均值选择为0。以上选择也是有条件的。这是我看参考书得到的结果。但对于例外的情况却不知道该怎么做。我也很着急，论文的程序也不知道该怎么写。

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