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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
1581 0
2014-07-02
利用kalman filter 求解beta:
公式如下:
y=beta1(t)*x1(t)+beta2(t)*x2(t)+...+betaN(t)*xN(t)+e1(t);
beta(t)=beta(t+1)+e2(t);
条件:beta1(t)+beta2(t)+....+betaN(t)=1  AND betai(t)>=0;

该如何实现呢?请教大家!

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