HP滤波俺会，卡尔曼滤波不会

在ＳＰＬＵＳ中可以实现ＫＡＬＭＡＮ滤波，一般是与ＳＴＡＴＥ　ＳＰＡＣＥ　ＭＯＤＥＬ结合使用

如果只是应用的话，只要理解几个公式就可以了，不过简单的kalman filter只能应用在linear model，nonlinear model的要用到extended kalman filter。一般来说需要有model和measurements才能应用kalman filter，可以参考哈密尔顿的时间序列分析

kalman技术在估计时变系数时很有用，一般的估计都是采用matlab,sas编程解决，这就需要了解kalman　filter是如何运算和估计的。“哈密尔顿的时间序列分析”我也看过了，公式看起来都很抽象，不知哪位高人能用一个简单的例子，将它的估计过程描述一遍，以供大这家学习。

The best reference on "Kalman filter" is Harvey Andrew C., 1989, "Forecasting, Structural Time Series Models and the Kanlman Filter", CUP

“哈密尔顿的时间序列分析”我也看过了，公式看起来都很抽象，不知哪位高人能用一个简单的例子.

Hamilton's exposition is the most straightforward one. If you can not even understand that, there is no need to try Harvey's text.

Probably there will be no person would like to give an introduction to this because it needs a lot of equations.