关于随机解释变量问题

tb潇然

3705

收藏 2013-12-30

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模型的自变量中如果包含因变量的滞后项，是不是就意味着一定存在随机解释变量问题？还可不可以用OLS法来进行回归？

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celon

2013-12-30 17:12:41

这个叫自回归分布滞后模型，OLS估计会有偏

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tb潇然

2013-12-30 19:11:56

celon 发表于 2013-12-30 17:12
这个叫自回归分布滞后模型，OLS估计会有偏

那是不是可以用GMM等工具变量法进行回归？请问你知道GMM法的工具变量怎么取吗？

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黑白电视机

2013-12-31 13:20:51

要做内生性检验，如果随机解释变量和随即干扰项不相关，则可以用ols估计，如果随机解释变量和随即干扰项相关（同期相关和异期相关）可以用工具变量法，而工具变量的选择有三个条件：与所替代的随机解释变量高度相关；与随即干扰项不相关；与模型其他解释变量不相关。一般以滞后一期的随机解释变量作为随机解释变量的工具变量。——参考《计量经济学（第三版）》-李子奈、潘文卿P144-P151

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白月光信

2019-5-22 14:21:28

学习了，谢谢

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