最近在做ARIMA模型拟合，大都是月度经济数据，月度数据一般要进行季节调整，我只知道在R中有decompose分解。因为要用到美国的数据，打算用X12季节调整方法。所以：问题1，请问各路大侠有没有知道如何进行X12季节调整的，用R软件。

问题2，为检验模型精度，需要比较预测值与实际值的相对误差，经过季节调整后的序列进行建模做出的预测值肯定不含有季节影响因素，而实际值存在，这样就降低预测精度。于是，在工作中把季节因子（用EViews做的）SF的值加到预测值之上，再与实际值作比较。想问各位这样做是否合理？谢谢各位了。