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加入春节因素的ARIMA模型
liqian0614
3661 7
2014-08-21
我写了一段加入春节因素的ARIMA模型的程序实现时间序列的预测，已经成功运用在三个时间序列中，但是最近用在收入时间序列中的时候出现了一个我无法解释的现象，有没有熟悉用R做ARIMA模型的，如果有兴趣的话能否加下扣扣，大家把程序等相关内容一起讨论下
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nuomin
2014-8-26 16:20:09
有sarima不用？
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liqian0614
2014-9-1 15:17:05
nuomin 发表于 2014-8-26 16:20
有sarima不用？
之前用的SARIMA，后来用的X11季节调整法
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nuomin
2014-9-1 20:21:43
liqian0614 发表于 2014-9-1 15:17
之前用的SARIMA，后来用的X11季节调整法
sarima的理论基础完善。季节调整方法是描述统计方法
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liqian0614
2014-9-4 14:26:15
nuomin 发表于 2014-9-1 20:21
sarima的理论基础完善。季节调整方法是描述统计方法
SARIMA比较单一吧，季节调整可以加回归因子，比如春节因子等等，这样预测的更准确啊
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nuomin
2014-9-4 20:44:13
liqian0614 发表于 2014-9-4 14:26
SARIMA比较单一吧，季节调整可以加回归因子，比如春节因子等等，这样预测的更准确啊
SARIMA可以做季节因素的检验，可以说明有没有季节因素，但是季节调整方式就是看着差不多没有检验。说服力打折扣了。
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