菜鸟求救：Granger因果检验的结果如何分析

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收藏 2008-01-13

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zlkevintop

2008-1-13 15:08:00

granger因果关系检验又可以称为granger非因果关系检验。

在上表中，x与y是对应的，z与w是相互对应的。y与w是eviews软件根据x与z值计算出来的概率值，这样可以省去了查表的麻烦。即根据x或是y值来判断A是不是B的granger因都是可以的。

那么，在5%的显著性水平下，我们只要看看y和w的值与5%的关系就可以了。如果y<5%,即F检验没有通过，即拒绝“A does not Granger cause B”，也就是说A是B的格兰杰因。如果y>5%，即F检验通过了，就接受“A does not Granger cause B”，也就是说，A不是B的格兰杰因。同样的方法可以分析w与5%的关系。

如果y和w都小于5%，那么A与B就互为因果关系。

但要注意，这里的因果关系与我们平时所说的因果关系不太一样，他是Granger定义的一种因果关系。

据我所知就是这样，如有错误，请各位大虾指正！

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张久台

2008-5-2 15:15:00

就相信你了！！哈哈

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五月雨

2008-5-3 19:30:00

谢谢哈~~

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sunyu0719

2009-7-31 13:53:33

回答的好好啊，崇拜！
小声问一下，那个5%是在哪里设置的……

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柳水

2009-8-6 14:23:26

zlkevintop讲得真清楚，谢谢1

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noguest

2009-12-14 06:14:42

zlkevintop 发表于 2008-1-13 15:08
granger因果关系检验又可以称为granger非因果关系检验。在上表中，x与y是对应的，z与w是相互对应的。y与w是eviews软件根据x与z值计算出来的概率值，这样可以省去了查表的麻烦。即根据x或是y值来判断A是不是B的granger因都是可以的。那么，在5%的显著性水平下，我们只要看看y和w的值与5%的关系就可以了。如果y<5%,即F检验没有通过，即拒绝“A does not Granger cause B”，也就是说A是B的格兰杰因。如果y>5%，即F检验通过了，就接受“A does not Granger cause B”，也就是说，A不是B的格兰杰因。同样的方法可以分析w与5%的关系。如果y和w都小于5%，那么A与B就互为因果关系。但要注意，这里的因果关系与我们平时所说的因果关系不太一样，他是Granger定义的一种因果关系。据我所知就是这样，如有错误，请各位大虾指正！