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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2005-11-08

多个有协整关系的时间序列变量,如果要做Granger因果检验,是不是一定要用向量误差纠正模型(VECM)?用VAR行不?在检验的模型中一定要把这些变量改变成平稳的吗?

多谢!

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2006-11-5 10:18:00
vecm检验的是短期granger因果关系
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2006-11-5 12:13:00
一定要平稳序列,一定要VECM,再做VAR分析。
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