想做上证指数(SCI)和GDP的Granger因果检验。
ADF检验的结果如下表:
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有常数项,无时间趋势项
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有常数项,有时间趋势项
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变量
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原数列
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一阶差分
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原数列
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一阶差分
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lngdp
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-1.603
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-16.029***
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-6.136***
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-12.803***
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lnsci
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-2.849*
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-16.056***
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-3.511**
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-12.682***
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1
带时间趋势的原数列的显著水平不一样,要紧吗?
该用原数据做,还是一阶差分后的数据做呢?
2
想要确认一下,
dfuller lngdp, trend 指令的意思是有常数项,也有时间趋势项的意思吧?
3
可以用原数据做协整后,建立ECM模型考察短期关系吗?
请大神们赐教!
拜谢!