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1893 2
2015-09-25
想做上证指数(SCI)和GDP的Granger因果检验。

ADF检验的结果如下表:
  

  

有常数项,无时间趋势项



有常数项,有时间趋势项



变量



原数列



一阶差分



原数列



一阶差分



lngdp



-1.603



-16.029***



-6.136***



-12.803***



lnsci



-2.849*



-16.056***



-3.511**



-12.682***




1
带时间趋势的原数列的显著水平不一样,要紧吗?
该用原数据做,还是一阶差分后的数据做呢?

2
想要确认一下,
dfuller lngdp, trend 指令的意思是有常数项,也有时间趋势项的意思吧?
3
可以用原数据做协整后,建立ECM模型考察短期关系吗?

请大神们赐教!
拜谢!
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2015-9-25 22:56:00
1.做ADF检验带不带时间趋势项要根据序列而定,如果序列有长期增长趋势,是要包含时间趋势项的。
GDP有增长趋势,所以它的对数序列检验应该有时间趋势
2.trend只是对时间趋势项的要求,就是含有时间趋势项,对常数项没要求,可带可不带,单是做出来的检验结果都包含了常数项。
3.两序列满足协整关系的话,就可以做ECM了
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2015-9-26 12:00:10
正无穷 发表于 2015-9-25 22:56
1.做ADF检验带不带时间趋势项要根据序列而定,如果序列有长期增长趋势,是要包含时间趋势项的。
GDP有增长 ...
谢谢!!!!!!!!!!!!!
二维码

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