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9797 12
2014-01-01
悬赏 3 个论坛币 未解决
本人在做VAR模型滞后期选择的时候,在lags to include 填的数据越大(从1到5),滞后期就应该选谁,当我填6的时候就现实log of non positive number 这是怎么回事呢?我的数据全为正数,一般是带*多的在中间才确定最佳滞后阶数。再次附上我的数据,请好心人帮我看看,对我论文很重要。后面还要做协整检验,脉冲响应,方差分解。非常感谢
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2014-1-1 17:58:01
有谁能解答吗?谢谢,,,很着急
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2014-1-1 22:49:12
本人认为可能是自己选择的时间序列较短,因此填的滞后期不应太长。可以逐步尝试,进行验证。
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2014-1-2 00:38:08
small sample numbers hard to do empirical studies, be careful of small sample bias

basically, choose the var lag, depending on the maximum var lag of your data type; ex. annual, quarterly, monthly, and so on...
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2014-1-2 10:12:33
有谁可以直接帮我选择一下滞后期吗,,,,
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2014-1-2 12:09:42
需要选择使AIC与SC最小的那个滞后期
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