求助：对于VAR模型的滞后期确定的问题 - 经管之家

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求助：对于VAR模型的滞后期确定的问题

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收藏 2008-06-10

对于VAR模型的滞后期确定问题，当AIC准则和SC准则所确定的滞后期不一致时，除了用LR检验还有别的方法吗？

谢谢高手指点！

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2008-6-10 17:35:00

好像只有这三个吧

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2008-6-11 08:38:00

同样的困惑

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2008-6-11 11:04:00

一般就这三个

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2008-6-11 22:55:00

    滞后阶数的确定应该根据模型估计窗口的最后一栏的AIC和SC的值来确定吧，取使二者都达到了最小值的滞后期作为模型的滞后期。如果AIC和SC没有同时达到最小值，可以根据LR的计算来确定滞后期。

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2008-6-23 13:17:00

不一致时选择较大的，然后判断残差是否稳定，序列相关等

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