ols得到的正规方程是残差项与每一个解释变量正交，如果有截距项的话，截距项就相当于一个解释变量是每期观测都取1的常数向量，而全部都是1的向量与残差向量正交就是残差和为0

楼上说的是用矩阵和向量的方法解释。代数可能更好理解。
最小二乘法求偏导，如果你没有截距项，那么这个关于残差平方的函数只关于b2，所以你不能求2个偏导，也就是说你得不到关于残差和=0的等式。另外，由于假设E (ei |xi)=0，根据 E（ei）=E [E(ei | xi)] =0 意味着我们模型必须包含截距项，不然有可能你违背了其中一个前后有所矛盾。
OLS所用的推导就是基于估计量可以表示成wiyi,这种可以用yi线性表示的方法推出来它的无偏和有效呀。