产品结构

 

 

 

该产品的简单描述如下：

 

 

 

1.    我公司每次到期应收到的美元金额

A1=美元5000,000*8/7.50*N/M

         M为交易期限内的总天数,这里是一个季度三个月90天

         N为交易期限内EUR  CMS 10Y -CMS 2Y >＝-0.10%的天数

2.    我公司每次到期应支付美元金额

A2=美元5000,000

        

3.    每次到期交割，三个月一次，1年共4次

每次我行收到美元金额 A1-A2 (可以是负数)

[此贴子已经被angelboy于2008-7-23 13:59:58编辑过]