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CMS range accrual swap的观测时点的问题
shunvwu
1916 2
2010-12-10
在做CMS range accrual swap，突然发现遇到一个问题，对于本期内估值日之前的日期，比如CMS10Y，CMS2Y都是已经固定的，但是这个固定的利差是应该取什么观测点的数据呢？是开市数据，关市数据还是一天的平均值呢？有人知道么？非常感谢！
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股神联盟
2010-12-11 12:34:46
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见路不走
2015-5-9 13:39:21
是取平均值，但是四个最高报价和四个最低报价是无效的，取剩余所有经纪商报价的平均值。类似体操比赛打分规则。
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