全部版块 我的主页
› 论坛 › 金融投资论坛 六区 › 金融学（理论版）
CMS range accrual swap的观测时点的问题
shunvwu
1861 2
2010-12-10
在做CMS range accrual swap，突然发现遇到一个问题，对于本期内估值日之前的日期，比如CMS10Y，CMS2Y都是已经固定的，但是这个固定的利差是应该取什么观测点的数据呢？是开市数据，关市数据还是一天的平均值呢？有人知道么？非常感谢！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
股神联盟
2010-12-11 12:34:46
来看看
顶一下
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

见路不走
2015-5-9 13:39:21
是取平均值，但是四个最高报价和四个最低报价是无效的，取剩余所有经纪商报价的平均值。类似体操比赛打分规则。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群