求教range accrual swaps该如何定价？

fishbird

4986

收藏 2015-05-21

一种是与Libor位于区间的天数挂钩，一种是与CMS20-CMS3挂钩，还有一种是与上两个都挂钩的互换。
求教这种互换定价方法，有现成的公式吗？还是必须用蒙特卡罗模拟等方法呢？
谢谢了

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

Chemist_MZ

2015-5-23 11:01:46

Bloomberg 是用的Hull White 1 factor or 2 factor model simulate做的pricing

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

fishbird

2015-11-26 14:33:20

Chemist_MZ 发表于 2015-5-23 11:01
Bloomberg 是用的Hull White 1 factor or 2 factor model simulate做的pricing

请问有具体的方法可以学习一下吗？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

davidli13

2016-1-31 20:25:28

这东西看穿了就是一大堆每天到期的digital strangle. 正常来讲用local vol跑simulation就好了。当然了underlying volatility model看你是什么asset.

要是dual range accrual 加correlation 进去跑simulation.

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群