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请帮忙看下运用hausman检验的结果，该选择固定效应，还是随机效应模型呢？

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收藏 2014-01-15

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1.（非平衡面板数据）请帮忙看下运用hausman检验的结果，该选择固定效应，还是随机效应模型呢？（我使用的命令：hausman fe re,constant sigmamore）2.还有我在考虑时间效应的时候，加入虚拟变量，结果有个解释变量和时间虚拟变量被剔除，请问这是什么原因？还是我在接下来的回归中，就不需要加入时间虚拟变量了吗？
3.如果是固定效应模型的话，我想在回归结果中有各个个体的截距项，请问在stata里该用什么命令呢？

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2014-1-15 23:33:15

hausman检验原假设是随机效应比较好，看你的结论是应该接受原假设，为此应该选择随机效应模型。

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2014-1-15 23:35:22

加入时间虚拟变量，且被剔除很可能是由于多重共线导致的，在有常数项时，虚拟变量应设置为N-1，即假设时间为2010，2011，2012年，则可设2011和2012年两个虚拟变量。

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2014-1-17 14:29:52

xingping 发表于 2014-1-15 23:35
加入时间虚拟变量，且被剔除很可能是由于多重共线导致的，在有常数项时，虚拟变量应设置为N-1，即假设时间为 ...

谢谢你的回答。如果存在多重共线性，那怎样处理呢？时间变量设置对了的。还有我检验出来选择随机效应更优，那还需要加入时间变量吗

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2014-1-17 20:47:25

joly10 发表于 2014-1-17 14:29
谢谢你的回答。如果存在多重共线性，那怎样处理呢？时间变量设置对了的。还有我检验出来选择随机效应更优 ...

多重共线一般的处理方法，我认识的两种，一是删减变量；二是利用岭回归；
随机效应与时间变量有很大关系吗

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