forever+ 发表于 2019-3-21 19:50 
我没有搞懂他这个权重的意思是啥？到底有啥作用，我把权重直接扔了可以吗？求那个大神解释一下，感激不尽
实际操作可以参考Mostly Harmless Econometrics（2008）3.4.1 Weighting Regression，关于使用权重的利与弊可以参考书中提到的两个文献（1）Pfefferman, Daniel (1993): “The Role of Sampling Weights When Modeling Survey Data,” International
Statistical Review, 61, 317–37.（2）Deaton, Angus (1997): The Analysis of Household Surveys: A Microeconometric Approach to Development Policy. Johns Hopkins University Press for the World Bank, Baltimore, MD。不过我看到这节的时候我的研究还没有到使用权重的步骤，还没有看，所以我就对本书这节的内容说一下。在实际操作中，一般
使用权重的情况有：（1）你需要将统计分析的结果推及至总体。尤其是在使用非随机抽样样本时，你用这个样本分析的结果不一定能反映总体的状况，所以要使用权重。比如一般数据库会对80岁以上老人采用过度抽样的方式，如果你想根据现有的数据分析全体80岁以上老人的情况，就应该使用抽样权重；（2）当你使用的是分组数据时。比如你的数据库是CHARLS（这是一个随机抽样的数据库），它的抽样框是45岁以上的居民，但是如果你想了解基本养老保险政策对男性的影响，这时最好使用权重。（3）异质性。经典的情况是当因变量是虚拟变量时使用线性概率模型，这时会导致误差项异质性，一般情况下默认标准误是同方差假设，异质性的话方差就不是一个常数。不仅如此，在概率模型中yi是是yi=1的概率，介于（0，1）之间，如果使用线性概率模型的话，会导致概率超过1。但是不知道为什么，还是很多人使用这种方式。同时，书中
不建议使用权重的情况是（1）方差估计结果不佳。（2）条件期望方程非线性。
不知道理解的是否正确，原文如下，如果有误，我们再交流。
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
