spoonshen， 按照你上面说的命令，我运行了之后好像结果不太对头，可能是我不会操作。

不知道你能否给出具体的操作步骤，告诉我在估计出了回归方程之后，在回归方程之后添加一个服从正态分布N(a,b)的随机误差项，模拟1000次之后再计算出模拟值的均值和方差，以便得出模拟的实际值而不是仅仅得出期望值。

请问如何具体操作得出想要的结果。

由于正在做论文，所以比较着急，谢谢了！

例如，先用一个样本估计y=f(x)+u的回归方程，得出的结果使E(y)=f(x)，我想用这个回归方程的估计结果模拟计算出另外一个样本（假设其外生变量向量是x’）的y’值而不是E(y’)，y’=f(x’)+u，E(y’)=f(x’)，当然假设随机误差项的分布是相同的，都服从一个正态分布N(0,b)。试问如何用stata对另一个样本x’进行模拟计算。

另外，我也想，如果是模拟计算100次或1000次的话，y’的均值在理论上就等于E(y')，方差就等于b。如果是模拟计算1次的话，当然就不相等了。

. clear

. set seed 8675309

. set obs sample size

. gen error=invnorm(uniform())

. gen y = f(x)*x +u*error

.regress y x