STATA 的 GMM 回归方程如何操作 - Stata专版 - 经管之家

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STATA 的 GMM 回归方程如何操作

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收藏 2016-08-30

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大家好我要做一个GMM的回归方程分析银行的盈利性 roa 自变量有l.roa lta ea llp totrbcr liqa cpi gdpgr。请问如何输入命令？（还有可以解释一下 GMM 和IV 里面输入的变量是什么意思吗？）（我的数据是从2000年第一系到2012年第一季如何得出两个回归方程 2008年以前一个 2008年以后一个）谢谢大家！

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黃河泉查看完整内容

你用的应该是"动态面板"模型，所以需要用 GMM 估计。除了 Stata 的 default command "xtabond" (楼上之建议)，我个人较喜欢外挂之 "xtabond2" (ssc install xtabond2)。至于要跑两个回归，可在指令最后加上 if year < 2008 与 if year >= 2008 来区隔！

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2016-8-30 08:28:04

你用的应该是"动态面板"模型，所以需要用 GMM 估计。除了 Stata 的 default command "xtabond" (楼上之建议)，我个人较喜欢外挂之 "xtabond2" (ssc install xtabond2)。至于要跑两个回归，可在指令最后加上 if year < 2008 与 if year >= 2008 来区隔！

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2016-8-30 08:48:05

用xtabond命令

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2016-8-30 19:23:51

黃河泉发表于 2016-8-30 08:56
你用的应该是"动态面板"模型，所以需要用 GMM 估计。除了 Stata 的 default command "xtabond" (楼上之建议 ...

谢谢！不过我的事季度数据用if 语句怎么处理呢? 比如早于2008Q1? 还有我用的就是xtabond2指令。但是不懂工具变量（IV）里填什么，望指教！谢谢！

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2016-8-30 19:24:30

j610f2012 发表于 2016-8-30 08:48
用xtabond命令

谢谢！

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2016-8-31 08:49:25

jiangruiheng 发表于 2016-8-30 19:23
谢谢！不过我的事季度数据用if 语句怎么处理呢? 比如早于2008Q1? 还有我用的就是xtabond2指令。但是不懂工 ...

1. 我回答几次类似问题 (iv, gmm)，你查一下吧！
2. 你应该有一个 Stata (看的懂，也就是按照其格式) 的时间变量（假设为 yq），请试试

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