请教协整回归问题

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收藏 2014-01-24

本人学了很长时间，也没搞明白，请大家大家指点。
时间序列，比如有一个因变量，一个自变量。想看自变量对因变量的影响，用回归分析。
看到一般都要先平衡性检验，再协整
最后还要回归吗？
协协整和回归什么关系呢

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2014-1-24 17:26:37

我只是想看自变量对因变量的影响，不做预测

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2014-1-25 12:02:01

我觉得，对变量进行单位根和协整检验还是有必要的，存在协整关系说明变量间存在较为稳定的关系，进一步的Granger因果检验可以为因变量和自变量的设定提供依据，之后进行回归分析，这样模型的设定更有依据。当然，这些仅供参考

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2014-1-25 15:21:37

只要有数据就可以做回归，至于回归后这些变量有什么关系看系数就行。但是协整要求这些变量组合后可以降阶，如果不能降阶，就不算协整。

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2014-1-26 07:34:37

协整后出来的标准化的协各向量，参数和直接用回归的一样。所以感觉两位说的很有道理

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