求助时间序列协整回归的问题 - 经管之家

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求助时间序列协整回归的问题

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收藏 2012-06-16

本人近日在做关于时间序列的论文，在做了两个变量的平稳性检验及协整检验后，证明一阶平稳并存在协整关系，这是否就可以直接用原数据进行普通最小二乘回归了？是不是即使OLS后得到的回归方程显示是自相关也没有问题？

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2012-6-17 13:27:48

没人理，大侠们出来解解惑啊！！！

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2012-6-17 16:00:57

【个人观点，仅供参考】因为协整检验能够通过，表明的是变量之间存在长期稳定的关系，因此可以使用OLS，但是出现自相关这些应该是不行的。协整的目的是避免出现伪回归，保持残差符合古典假定平稳。

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2012-12-18 01:43:02

同问阿

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