为何增加year dummy;industry dummy后样本量猛掉？

liuchang1989

9932

收藏 2014-01-27

我是这么产生虚拟变量的
tab year,gen(yr)
tab indc1,gen(industry)

global yr "yr*"
global industry "industry*"

回归的时候是这样的
probit dualrolen $dealx $yr,cluster(gvkey_DCL)
estimates store likelihood_1
probit dualrolen $dealx $acqx $yr,cluster(gvkey_DCL)
estimates store likelihood_2
probit dualrolen $dealx $acqx $yr $industry,cluster(gvkey_DCL)
estimates store likelihood_3

按理说增加年份虚拟变量啥的应该不影响总的 no. of observation 但是我每加一个都掉很多为啥？

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jjjj6666

2014-1-28 05:50:17

there may be some cases with perfect prediction of the y?

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liuchang1989

2014-1-28 12:50:09

jjjj6666 发表于 2014-1-28 05:50
there may be some cases with perfect prediction of the y?

could you be more specific?

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jjjj6666

2014-1-29 05:25:41

when you ran the probit, does the output say anything like "outcome predicts data perfectly"?

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liuchang1989

2014-1-29 11:06:34

jjjj6666 发表于 2014-1-29 05:25
when you ran the probit, does the output say anything like "outcome predicts data perfectly"?

thanks for the reminder, will check it out ~

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liuchang1989

2014-1-29 11:38:44

jjjj6666 发表于 2014-1-29 05:25
when you ran the probit, does the output say anything like "outcome predicts data perfectly"?

对它有的变量好像说了那我该怎么处理啊？

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jjjj6666

2014-1-30 06:16:54

that means the y variable doesn't vary within some of the groups defined by the X variables. You may need to find out which x causing the problem, then not using that x or use another x?

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liuchang1989

2014-2-2 10:39:53

jjjj6666 发表于 2014-1-30 06:16
that means the y variable doesn't vary within some of the groups defined by the X variables. You ma ...

why?

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jjjj6666

2014-2-2 11:25:32

read this article,

http://www.ats.ucla.edu/stat/mul ... on_logit_models.htm

it will help you to see the problem.

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liuchang1989

2014-2-12 11:59:28

jjjj6666 发表于 2014-2-2 11:25
read this article,

http://www.ats.ucla.edu/stat/mult_pkg/faq/general/complete_separation_logit_mo ...

I do not want to alter my original data, now i can only exclude the year dummy control and cluster(year), the year span in my sample is quite wide, almost 25 years. In some years, there're only 3 or 4 observations, that's the problem here. But if i still want to include the year dummy, any suggestions?

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jjjj6666

2014-2-13 05:06:41

is collapsing the year dummy into less number of categories an option?

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liuchang1989

2014-2-13 17:11:21

jjjj6666 发表于 2014-2-13 05:06
is collapsing the year dummy into less number of categories an option?

I've thought of that, like cutting it by the M&As waves. But in most related literature, that's not common.

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jjjj6666

2014-2-14 00:06:44

if that's not an option, then the model itself may have problem that many cases cannot be used for prediction of the y.

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liuchang1989

2014-2-14 22:51:45

jjjj6666 发表于 2014-2-14 00:06
if that's not an option, then the model itself may have problem that many cases cannot be used for p ...

it is likely, drop them is the final choice.

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jessiexiang_

2014-2-19 14:22:28

liuchang1989 发表于 2014-2-2 10:39
why?

我也是这种情况啊！如何解决的呢？

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