从事股票、期货、债券、货币等投资的朋友，都知道最重要是策略研究，而策略研究必须要对上千个策略进行回测(backtesting)，以确定每个策略的风险程度、准确程度和收益的关系，并从中按不同的经济环境选择适当的策略进行投资，以确保风险和收益的平衡。特别对于量化投资（高频交易）更显得重要。
　　做股票高频交易策略研究时，要处理大量数据进行回测，虽然SPSS Clementine(即：IBM SPSS Modeler )、SPSS AMOS、Matlab、R、Eviews也可以，或者自己用C＋＋编程，但远不如用SAS来得方便、快速和可靠。
　　此文章《A Review of Backtesting and Backtesting Procedures》供有兴趣的朋友参考。