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求助~~VAR最优滞后期用R怎么编程？
西瓜妹妹
3866 7
2014-02-12
最优滞后阶数的确定怎么确定呢？我同学弄了一晚上也没有弄出来！
ln(y)=a1log(FDI t )+a2log(FDI t-1)+...ak+1 log(FDI t-k)+b1log(EX t)+b2log(EX t-2)+....bk+1 log(EX t-k)
        +c1log(IM t)+c2 log(IM t-1)+....Ck+1 log(IM t-k)
求助各位大神~~谢谢啦
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西瓜妹妹
2014-2-12 13:47:33
在线等~~急求大神回复
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asdasdaseee
2014-2-12 14:31:34
AIC准则（AIC()）
计算AIC统计量，模型的残差平方和（SS）除以样本容量（n），再取对数，加上2倍的解释变量个数(k)除以样本容量.
AIC=log(SS/n)+2*k/n
寻找某一k值是AIC达到极小值，则k就是最优滞后阶数。

SC准则
SC=log(SS/n)+log(n)*k/n
同理

对于不同范围的k ，怎样运用准则确定最优的k。比如，按数据类型划分有年度数据、季度数据和月度数据，因此，对于年度数据，可根据经济周期来确定k的变动范围；对于季度数据可根据一年四季的划分来确定k的变动范围，即k的变动范围为4；同理，对于月度数据k的变动范围可定为12。然后再根据AIC和SC检验确定在某个范围内的最优滞后阶数k。
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求证1加1
2014-2-12 18:45:23
一般来说感觉AIC和BIC用的比较多吧
在R中的话vars包中的VAR函数里有参数ic，你可以指定，比方说ic="AIC"，当然这是缺省情形，然后用参数lag.max给出上界，比方说4，具体你看下帮助文档就知道了。
另外lz也可以参考下我的这篇博文，不过可能有错
http://chenangliu.info/cn/simple-introduction-var-model/


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肉小壮
2014-2-13 16:16:56
VARselect(x, lag.max = 8, type = "both")
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西瓜妹妹
2014-2-15 12:53:38
谢谢大家，已解决
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